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IREN交易复盘

5月28号,通过期权大单数据发现IREN,比特币挖矿概念。

半年内第三次测试前高,前一根K线出现强势的反包结构。

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IV处于相对低位,但绝对值高,于是同时买入现货和看涨期权IREN 21JUN24 9.5 C。

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现货止损太小(前一根阳线的中间),29号开盘触发止损,期权继续持有。

之后几天IREN跟随大盘回调,等到6月5号,IREN突破前高2月份的高点。

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这段时间正股上涨14%,但期权竟然只上涨8%!期间期权价格跟随正股剧烈波动,盈利来之不易,于是逢高止盈,全部平仓。

之后的8个交易日,股票暴涨50%!难以想象期权是什么价格。

思考

  1. 现货止损太小,设置不合理。
  2. 持有期间期权价格的剧烈波动确实影响心态,急于止盈。如果细看,IREN相对大盘十分强势,至少应该接力做多。
期权如何买在起爆点
1. 盘中查看实时期权大单数据,比如:https://optionstrat.com/flow 。 2. 从中筛选价格强势“波动”的股票,注意关键位置的价格行为。 3. 确定IV处于低位,比如Market Chameleon的期权数据。 4. 价格暴涨后及时逢高卖出,避免价格回落或IV下降。 以最近的一笔交易为例: 5月20日周一晚上11点,通过OptionStrat发现BE有期权大单,同时股价刚刚突破前高。0.3买入期权BE Jun21′24 15 CALL,周四开盘2.3卖出止盈。三天时间,正股上涨30%,期权IV上涨20点,看涨期权翻了7倍。 逐个将OptionStrat的股票录入TradingView查看有些不便,写了一个UserScript:https://greasyfork.org/en/scripts/496022-optionstrat-bullish 可以将OptionStrat Bullish Flow中的股票代码列表生成TXT文件,然后方便再导入TradingView筛选。